Р. Гарафутдинов. Моделирование и прогнозирование на финансовых рынках с применением фрактального анализа

По итогам аналитической стадии работы можно сказать, что подходов к проблеме прогнозирования динамики финансовых рынков существует достаточно много, одним из наиболее перспективных является фрактальный (мультифрактальный) подход. Идея его состоит в том, что ряды котировок финансовых инструментов обладают свойствами фракталов, что позволяет описывать их методами фрактальной геометрии и предсказывать будущее поведение. Книга посвящена задаче моделирования и прогнозирования финансовых рынков с помощью фрактального подхода. Описывается методика использования фрактальной теории для предсказания динамики временных рядов, включающая предпрогнозный анализ рядов, основанный на оценке фрактальной размерности, и их моделирование и прогнозирование с применением моделей с длинной памятью (на примере ARFIMA). Приводятся результаты апробации разработанной методики на рыночных данных. Издание предназначено для специалистов в области финансовых рынков, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей, а также всех лиц, интересующихся проблемами моделирования финансовых рынков и теорией фракталов.

Издательство: Пермь
Год: 2022
Страниц: 95
Формат: pdf
Язык: русский

 

Скачать книгу (13,1 МБ):